Name: 포트폴리오 최적 비율 자동 계산기
Author: 김성동

Question 1

몬테카를로 포트폴리오 최적화란 무엇인가요?

Accepted Answer

몬테카를로 포트폴리오 최적화는 자산 비율을 수천 가지로 무작위 조합해 각각의 기대수익률·변동성·샤프지수를 계산한 뒤, 그 중 가장 효율적인 비율을 찾는 방법입니다. EZLONG 백테스트 계산기는 3,000가지 비율 조합을 실행해 최고 효율(Max Sharpe)·최소 위험(Min Vol)·투자 성향 맞춤 포트폴리오를 자동으로 추천합니다.

Question 2

NVDA와 GOOGL을 포함한 최적 포트폴리오 비율은 얼마인가요?

Accepted Answer

NVDA(엔비디아)와 GOOGL(구글) 등을 포함한 최적 포트폴리오 비율은 선택 자산 조합과 투자 성향, 분석 기간에 따라 달라집니다. EZLONG 포트폴리오 백테스트 계산기에서 원하는 자산을 선택하고 '최적 비율 찾기'를 실행하면 2006~2025년 20년 실제 데이터 기반으로 나에게 맞는 최적 비율을 무료로 계산할 수 있습니다.

Question 3

샤프지수(Sharpe Ratio)가 높은 포트폴리오가 좋은 포트폴리오인가요?

Accepted Answer

샤프지수(Sharpe Ratio)는 '감수한 위험 한 단위당 얼마나 수익을 냈는가'를 나타냅니다. 1.0 이상이면 우수, 2.0 이상이면 매우 우수한 수준입니다. 단, 샤프지수가 높더라도 절대 수익률이 낮을 수 있으므로 투자 목표에 맞게 최고 효율(Max Sharpe)과 최소 위험(Min Vol) 포트폴리오를 비교해 선택하는 것이 좋습니다.

Question 4

SPY와 QQQ 중 어느 ETF가 장기적으로 더 높은 수익을 냈나요?

Accepted Answer

2006~2025년 20년 데이터 기준으로 QQQ(나스닥100)는 SPY(S&P500)보다 높은 CAGR을 기록했습니다. 다만 QQQ는 변동성도 더 높아 낙폭(MDD)이 큰 편입니다. EZLONG 백테스트 계산기에서 두 ETF를 함께 선택하면 최적 혼합 비율과 벤치마크 대비 초과 수익을 직접 확인할 수 있습니다.

Question 5

DCA(적립식 투자)와 거치식 투자 중 어느 것이 더 유리한가요?

Accepted Answer

거치식 투자는 초기에 목돈을 한 번에 투자해 복리 기간을 최대한 활용하는 방식이고, DCA(Dollar Cost Averaging)는 매월 일정액을 꾸준히 적립해 시장 변동성 위험을 분산하는 방식입니다. EZLONG 백테스트 계산기에서 초기 투자금과 월 DCA 금액을 함께 입력하면 두 전략을 합산한 최종 자산을 시뮬레이션해볼 수 있습니다.

Question 6

효율적 투자선(Efficient Frontier)이란 무엇인가요?

Accepted Answer

효율적 투자선(Efficient Frontier)은 같은 위험(변동성) 수준에서 가장 높은 수익을 내거나, 같은 수익 수준에서 가장 낮은 위험을 가진 포트폴리오들을 이은 곡선입니다. EZLONG 백테스트 차트의 산포도에서 왼쪽 위 경계에 있는 점들이 효율적 투자선에 해당하며, 노란색에 가까울수록 샤프지수가 높은 효율적인 조합입니다.

몬테카를로 포트폴리오 시뮬레이터